Diversificar el capital

yuppi · Publicado: 30 Oct 2006 12:43 am **Título del mensaje**: Diversificar el capital

Se han llevado a cabo muchos estudios para minimizar el riesgo de los portafolios y todos concluyen que un portafolio extremadamente diversificado tiene casi el mismo riesgo que un portafolio de 5 posiciones.
Se ha demostrado que el riesgo de un portafolio de 5 posiciones es 25, medido como desviación estándar. Por otra parte, un portafolio de 1.000 posiciones tiene un riesgo de 20. Es decir, el riesgo disminuye tan sólo 20% al incrementar la diversificación 200 veces.

Por lo tanto, se puede concluir que es preferible tener un portafolio diversificado en pocas posiciones, elegidas en diferentes sectores de actividad, pero bien inspeccionadas.

Es muy fácil caer en la tentación de invertir en un alto número de posiciones, pero al final, esto no ayuda a controlar el riesgo. Lo peor de esto, es que aumentaremos el riesgo al tener que manejar un alto numero de posiciones, ya que será más probable que olvidemos de vender más de alguna en su posición de precio peak, y veremos con desilusión que su valor decae privándonos de materializar la utilidad.

Para diversificar el riesgo de falla del algoritmo utilizado por STRIKEOPTION ( 25% de los casos) se recomienda que el cliente reparta su capital en partes iguales de a lo menos U$1.000 cada una. (Un módulo de U$ 1.000 hace que los 15 U$ de comisión PATAGON sea razonable). Esto determina que el capital mínimo para invertir en Acciones debiera ser U$10.000.

Con este sistema, si el capital quedara dividido en 10 partes y cada parte está protegida con STOP PRICE para que no pierda más de 15 %, una falla de STRIKEOPTION apenas afecta negativamente al capital en 1,5%.

Si el cliente no se atiene a esta regla, puede elevar innecesariamente la exposición al riesgo de su capital, al aumentar la incidencia del porcentaje de falla del algoritmo en la rentabilidad final.

Para disminuir el riesgo de falla por parte de STRIKEOPTION, se recomienda además comprar cada fin de semana no más de 3 posiciones. Si se compraran las 10 posiciones de una sóla vez, se estará incrementando el riesgo de ser afectado fuertemente en el caso que se produjera un error de interpretación del mercado justo ése fin de semana.

No ceda a la tentación de acelerar la obtención de ganancias concentrando su inversión en las ACCIONES que le parezcan " evidentemente seguras".

broker · Publicado: 09 Aug 2007 9:35 pm

diversificar es muy costoso...
sino sabe q hace no haga nada!
y si quiere hacer algo...ponga en un fondo comun de inversion libre de impuestos..a la larga algo bueno le va a salir!

yuppi · Publicado: 10 Aug 2007 3:55 am

broker · Publicado: 10 Aug 2007 10:06 pm

sisi...Yuppie diversificar es carisimO!!!!...1,5 para entrar y 1,5 para salir..ya tenes q estar por encima del 3%!!...en cambio en un FCI libre de impuestos y con honorarios anuales es mucho mas barato!!...ademas si no tenes mucha experiencia es una salida muy interesante...diversificas pero al menor costO!..ajajaja...en el fondo decimos lo mismO!
me entedes???...jajajaja

saludos!

ya nos vamos a juntar a tomar un cafe y a charlar del futuro de la economia y de nuestras inversiones!

yuppi · Publicado: 14 Aug 2007 2:13 am

coincido....si no se tiene mucha experiencia y tal vez poco tiempo para seguir las ruedas aunque sea con el diario de mañana, los costos de entrada y salida resultan costosos..y lo mejor seria un fondo..cierto
de todas formas si tomas posiciones a largo en algunas acciones determinadas, que reunan expectativas futuras buenas, mas un buen fundamentals...creo que tambien podes dormir tranquilo, o al menos disminuir riesgo ya que el tiempo es mayor...

pd: aceptado el café compañero...

Goyo · Publicado: 18 Jul 2008 7:28 pm

Diversificar es una medida de prudencia. En España es bastante más barato que las cifras que dáis para Argentina. Comisiones del 0,25%-0,50% son lo normal. Incluso las hay más baratas.

Además de diversificar entre varias empresas tambien es importante la diversificación temporal:

http://www.invertirenbolsa.info/articulo_diversificacion_temporal.htm

Un saludo.
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